Exponentiell Gleitend Durchschnittlich Backtesting

Einfache Moving Averages - Trading Backtests. Was bewegte durchschnittliche Parameter sind die besten. Diese Website hat einen Ozean von gleitenden durchschnittlichen Backtests, die ich für die DAX, SP500 und auch USD EU Forex durchgeführt. Diese Tests wurden mit verschiedenen Signal-Strategien einfach exponentiell und Crossover durchgeführt Varianten und verschiedenen Indizes für einen Zeitraum von 1000 Handelstagen. Im Gegensatz zu anderen Webseiten habe ich alle gleitenden durchschnittlichen Tag-Fenster-Werte von 1 - 1000 Tagen getestet, für die Cross-Over-Strategien auch in Kombination. Diese Daten sind auch unqiue als Ich habe versucht, realistische Tests durchzuführen, die den Kaufverkaufspreis und die Steuern für den Vergleich mit einer Referenzkauf-Hold-Strategie simulieren. Ein schnell reagierender Fensterwert sieht in der Theorie gut aus und mit einem einfachen Test Aber die Ausbreitung, Gebühren und Steuern werden alle Leistung zerstören Praktische Anwendung Das ist der Grund, warum diese realistischen Tests so wertvoll sind. Ich hoffe, diese Seite kann Ihnen helfen, mit Ihren Trades, genießen Sie es. Überblick Diese kostenlose Bildungs-Website soll Ihnen erlauben, po zu vergleichen Pularische technische Handelsstrategien so wissenschaftlich wie möglich durch Backtesting Im Allgemeinen ist es ziemlich schwierig, den Markt konsequent zu schlagen und Sie sollten skeptisch sein, was Sie sonst noch sagen Diese Seite ermöglicht es Ihnen, einige gemeinsame technische Strategien zu sehen, um zu sehen, wie sie durchgeführt hätten Gegen den Markt und lässt Sie für die Aktien, die Ihre Trading-Kriterien zu erfüllen Strategien, die Backtest gut, natürlich nicht garantieren, Erfolg vorwärts, sondern könnte eine höhere Wahrscheinlichkeit der Durchführung von gut Backtesting auch ermöglicht es Ihnen, die Marktbedingungen zu sehen, in denen ein Bestimmte Strategie wird gut ausführen Zum Beispiel, wenn Sie zuversichtlich, der Markt wird Reichweite gebunden vorwärts gehen, können Sie herausfinden, welche Strategien am besten in dieser Art von Markt Dies geschieht durch Backtesting über historische Zeitrahmen, die Reichweite gebunden und sehen, welche Strategien Sind die besten Backtesting hilft Ihnen auch zu sehen, welche Strategie-Parameter sind am meisten robust über verschiedene Zeit p Eriods Zum Beispiel, ein 10 Stop-Verlust übertreffen eine 5 Stop-Verlust 9 historische Zeiträume von 10 So kann Backtesting wertvolle Trading-Einsichten liefern, obwohl es nicht garantieren kann die Zukunft. Einige interessante Dinge, die Sie vielleicht entdecken Die Kombination von aktivem Handel Und Kommisionen können Sie auslöschen, auch wenn Sie einen guten Prozentsatz von Gewinnen Trades haben wirklich engen anlaufenden Stopps können ernsthaft verletzen Ihre langfristige Rentabilität und nicht reduzieren Drawdown so viel wie Sie vielleicht erwarten Strategien, die Sie dachten, wäre gut, dass konsequent unterdurchschnittlich der Markt. Richtungen Single Stock Backtesting Wählen Sie die Aktie, die Sie Ihre technische Strategie auftreiben möchten. Starting Capital Geldbetrag, mit dem Sie beginnen. Stoploss Point, an dem Sie sich aus einer Position bewegen möchten, die sich gegen Sie bewegt. Ein regelmäßiger Stopp bedeutet, dass Sie aus Ihrem herauskommen werden Position, wenn die Aktie fällt ein Satz Prozentsatz unten, wo Sie es gekauft Trailing stop Lassen Sie uns sagen, Sie kaufen eine Aktie bei 10 und legte in einem 10 Schleppstopp Wenn die st Ock fällt 10 ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 zu verkaufen Aber wenn die Aktie geht bis zu 15 dann unten 10 bis 13 5, werden Sie bei 13 5 zu verkaufen und verriegeln einige der gain. Target Verkaufen, wenn Ihr Lager erreicht eine bestimmte Prozentsatz Gewinn kann deaktiviert werden, indem Sie Don t wählen Target. Start Datum Enddatum Wählen Sie die historischen Daten, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten. Signale Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technische Indikatoren Zum Beispiel das goldene Kreuz, kaufen, wenn Die 50 Tage einfache gleitende durchschnittliche sma Kreuze über dem 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tage Todeskreuz Die folgenden Links erklären einige beliebte technische Indikatoren. Get Trades Graph Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades, die Sie gemacht hätten Wenn Sie in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung inbegriffen. Die statistischen Tests Test, um zu sehen, ob die durchschnittliche tägliche Rückkehr der Strategie ist die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rückkehr der SP 500 oder die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rückkehr N von Kauf und halten über die Zeitspanne Wir wollen wissen, wie zuversichtlich wir sein können, um abzulehnen, dass die beiden Renditen gleich sind Je höher das Vertrauen, desto sicherer kann man sein, dass Ihre Strategie eigentlich besser schlechter ist als die SP 500 oder kaufen Und halten Die Grafik zeigt den Wert des Portfolios im Laufe der Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Directions PortTester Beta Dies ist für Backtesting eine Strategie, die Sie auf Ihr Portfolio als Aktien an Ihre technischen kaufen und verkaufen Signale In der ersten Textbox, Geben Sie die Tickers für den Korb der Aktien, die Sie möchten, um Ihre technische Strategie zu testen. Geben Sie jeden Ticker ein, der durch ein Leerzeichen getrennt ist. Zur Zeit verfügbar sind die 30 Dow-Bestände, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM Um alle 30 in den Backtest einzuschließen, geben Sie einfach DJIA ein, die der Standard ist. Ziel Nummer der offenen Positionen Dies ist die Anzahl der Aktien, die Sie eine Position in und nicht mehr haben möchten E Beispiel, sagen wir, dass du 2 offene Positionen ansprechen möchtest Wenn der Backtester ein Kaufsignal in einer der Bestände findet, die du in den Korb gelegt hast, sag GE, wird es davon ausgehen, dass GE gekauft wurde. Es wird nun für 1 weitere Aktie suchen, um dort zu kaufen Ist ein Kaufsignal, sagen BAC Sie haben jetzt ein Portfolio von 2 offenen Positionen GE und BAC und der Backtester wird nicht mehr kaufen, bis ein Verkaufssignal eine der Aktien verkauft. Ein diversifiziertes Portfolio sollte vermutlich 10 oder mehr Aktien haben, aber das dauert Eine Menge Rechenleistung zum Backtest So wird ein kleines Portfolio wie der Ausfall von 5 offenen Positionen genügen, um ein Gefühl für eine Strategie s Performance zu bekommen. Für Anleger mit einer kleinen Menge an Kapital sagen 10.000, ist es teuer, a zu handeln Eine große Anzahl von Positionen mit 20 Provisionen für Rundreise-Trades ETFs sind ein billiger Weg, um diversifiziert zu bekommen. Starting Capital Betrag des Geldes, mit dem Sie beginnen. Trading Kommission Betrag zahlen Sie TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc, um eine Aktie zu handeln. Position Sizing Dies ist Wie du entscheidest O eine bestimmte Menge an Geld für jeden Bestand in deinem Portfolio bezahlen Momentan nur eine Option Equal Cash Allocation ist verfügbar Dies bedeutet, wenn ich 10.000 habe und ich möchte 2 Positionen eintragen, werde ich 5000 in jeden weniger Provisionen setzen Mit anderen Worten, Bargeld verfügbar Wird gleichmäßig auf neue Positionen geteilt, bis ich mein Ziel erreicht n Anzahl der offenen Positionen Andere Optionen zu kommen wird gleich Anzahl von Aktien und Volatilität basierte Position Dimensionierung rules. Stoploss Point, an dem Sie wollen, sich aus einer Position, die sich gegen Sie Lassen Sie uns sagen, Sie kaufen eine Aktie bei 10 und legte in einem 10 Schleppstopp Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 zu verkaufen. Aber wenn die Aktie geht bis zu 15 dann unten 10 bis 13 5, verkaufen Sie bei 13 5 und Sperre in einigen der gain. Start Date End Date Wählen Sie die historischen Daten, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten Der Backtester startet am Startdatum in historischen Daten und durchsucht die Bestände, die Sie ausgewählt haben, bis es einen Kauf beendet hat Signal if Am ersten Tag werden keine Kaufsignale gefunden, der Backtester fährt bis zum nächsten Tag und durchsucht alle Bestände im Korb, bis ein Kaufsignal gefunden wird, in dem die Aktie zu dem nahe gezahlten Preis für Splits und Dividenden erworben wird Sobald eine Aktie gekauft wird, wird der Backtester schauen, um diesen Bestand zu verkaufen, wenn ein Verkaufssignal kommt. Es kommt auch weiterhin auf Aktien zu kaufen, bis die Zielanzahl offener Positionen erreicht ist. Gleichzeitig wird es bestehende Positionen verkaufen Wenn ein Verkaufssignal auftritt Der Wert des Portfolios wird jeden Tag bis zum Enddatum berechnet. Signale Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren Zum Beispiel das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende Durchschnitt sma über die 200 überquert Tag sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tage Tod cross. Get Trades Graph Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades, die Sie gemacht hätte, wenn Sie ging zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung in Das Diagramm zeigt den Wert des Portfolios im Laufe der Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Disclaimer stimmt oder empfiehlt keine der Strategien oder Wertpapiere auf dieser Website Der Inhalt auf dieser Website dient zu Informationszwecken und ist nicht zu verstehen Anlageberatung haftet nicht für irgendwelche Fehler auf dieser Website oder Maßnahmen, die auf der Grundlage dieser Website s content. Back-Prüfung Ihrer Trading-Ideen. Eines der nützlichsten Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist, um zu testen Ihre Handelsstrategie auf historischen Daten Dies kann Ihnen wertvolle Einblicke in Stärken und Schwächen Ihres Systems vor der Investition von echtem Geld Diese einzelne AmiBroker-Funktion kann viel Geld für Sie sparen. Schreiben Sie Ihre Handelsregeln. Ersten müssen Sie objektive oder mechanische haben Regeln zum Eingeben und Verlassen des Marktes Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, da das System mit Ihrer Risikobereitschaft, Portfolio-Größe, Geldmanagement-Technologie übereinstimmen muss Ues, und viele andere individuelle Faktoren. Wenn Sie Ihre eigenen Regeln für den Handel haben, sollten Sie schreiben sie als Kauf und Verkauf Regeln in AmiBroker Formula Lanugage plus kurz und decken, wenn Sie wollen, um auch kurzhandel zu testen. In diesem Kapitel werden wir sehr grundlegend betrachten Gleitendes durchschnittliches Cross-over-System Das System würde Aktienaufträge kaufen, wenn der enge Preis über 45-Tage-exponentielles gleitender Durchschnitt steigt und die Bestandskontrakte verkauft, wenn der nahe Preis unter 45-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt fällt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann in AFL mit seinem berechnet werden Integrierte Funktion EMA Alles, was Sie tun müssen, ist, das Eingabe-Array und die Mittelungsperiode anzugeben, so dass der 45-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgende Anweisung erhalten werden kann. Die enge Kennung bezieht sich auf das integrierte Array-Halte-Schließen Preise der derzeit analysierten symbol. To testen, wenn der enge Preis kreuzt über exponentielle gleitenden Durchschnitt werden wir integrierte Cross-Funktion verwenden. Kauf Kreuz schließen, Ema schließen, 45. Die oben genannten Aussage Definiert eine Kaufhandelsregel Es gibt 1 oder wahr, wenn enge Preiskreuze über Ema schließen, 45 Dann können wir die Verkaufsregel schreiben, die 1 geben würde, wenn Gegensituation passiert - enge Preiskreuze unter Ema schließen, 45.sell Kreuz Ema schließen, 45 , Close. Bitte beachten Sie, dass wir die gleiche Cross-Funktion verwenden, aber die entgegengesetzte Reihenfolge der Argumente. So komplette Formel für lange Trades wird aussehen wie this. buy Kreuz schließen, Ema schließen, 45 verkaufen Kreuz Ema schließen, 45, close. NOTE To Erstellen Sie eine neue Formel, öffnen Sie bitte den Formel-Editor mit dem Analysis-Formula Editor-Menü, geben Sie die Formel ein und wählen Sie im Menü "Formular" die Option "Werkzeuge" an "Analysen". Um das System erneut zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Rücktest" im Fenster "Automatische Analyse" Haben in die Formel eingegeben, die zumindest kaufen und verkaufen Handelsregeln wie oben gezeigt Wenn die Formel richtig ist AmiBroker beginnt die Analyse Ihrer Symbole nach Ihren Handelsregeln und generiert eine Liste der simulierten Trades Der ganze Prozess ist sehr schnell - yo Du kannst Tausende von Symbolen in einer Angelegenheit von Minuten testen Das Fortschrittsfenster zeigt dir die geschätzte Fertigstellungszeit an Wenn du den Prozess stoppen möchtest, kannst du im Fortschrittsfenster einfach auf Abbrechen klicken. Wenn der Prozess beendet ist, ist die Liste der simulierten Trades Im unteren Teil des automatischen Analysefensters angezeigt Das Ergebnisfenster Sie können untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale nur durch einen Doppelklick auf den Handel im Ergebnisbereich aufgetreten sind. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar, wenn Kauf - und Verkaufsbedingungen erfüllt sind Wenn Sie nur einzelne Handelspfeile sehen möchten, die den momentan ausgewählten Handel öffnen und schließen, sollten Sie auf die Zeile doppelklicken, während Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten. Alternativ können Sie die Art der Anzeige auswählen, indem Sie im Kontextmenü das entsprechende Element auswählen, das angezeigt wird, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken Ergebnisbereich mit einer rechten Maustaste. Zusätzlich zur Ergebnisliste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Leistung Ihres Systems erhalten, indem Sie auf die Schaltfläche klicken Berichts-Schaltfläche Um mehr über Berichtsstatistiken zu erfahren, schau dir bitte die Beschreibung des Berichtfensters an. Halten Sie Ihre Back-Test-Einstellungen. Back-Test-Engine in AmiBroker verwendet einige vordefinierte Werte für die Ausführung seiner Aufgabe einschließlich der Portfolio-Größe, Periodizität täglich wöchentlich monatlich, Höhe der Provision, Zinsen Rate, Maximale Verlust - und Gewinnzielstopps, Art der Trades, Preisfelder und so weiter Alle diese Einstellungen können vom Benutzer mit dem Einstellungsfenster geändert werden. Nach dem Ändern der Einstellungen ist zu erinnern, dass Sie Ihre Rücktests erneut ausführen, wenn Sie möchten, dass die Ergebnisse in - Synchronisierung mit den Einstellungen. Zum Beispiel, um den Test auf wöchentlichen Stäben statt täglich zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen, wählen Sie Wöchentlich aus Periodizität Kombinationsfeld und klicken Sie auf OK und führen Sie dann Ihre Analyse durch Klicken auf Zurück Test. Reserved Variablennamen. Die folgende Tabelle zeigt die Namen von reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden Die Bedeutung und Beispiele für die Verwendung von ihnen sind später in diesem Kapitel gegeben. Lesen Sie die Kontrolle Dollar Betrag oder pe Prozentsatz des Portfolios, das in den Handel investiert wird, siehe Erläuterungen unten. Automatische Analyse neu in 3 9.Und bis jetzt haben wir diskutiert ziemlich einfache Verwendung der Back Tester AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später in diesem Kapitel diskutiert werden Bitte beachten Sie, dass der Anfänger-Benutzer zuerst ein bisschen mit den einfacheren Themen spielen sollte, die oben beschrieben wurden, bevor Sie fortfahren. So, wenn Sie bereit sind, schauen Sie bitte die folgenden vor kurzem vorgestellten Features des Back-Tester. a AFL Scripting Host für Fortgeschrittene Formel Schriftsteller b verbesserte Unterstützung für kurze Trades c die Art und Weise zu steuern Auftrag Ausführung Preis aus dem Skript d verschiedene Arten von Stopps in Back Tester e Position Sizing f Runde Losgröße und Tick Größe g Margin Account h Backtesting Futures. AFL Skripting Host ist ein fortgeschrittener Thema, das in einem separaten Dokument hier enthalten ist und ich gewann t diskutieren in diesem Dokument Verbleibende Features sind viel einfacher zu verstehen. In der vorherigen versio Ns von AmiBroker, wenn du das System mit Hilfe von langen und kurzen Trades retten wolltest, könntest du nur eine Stop-and-Reverse-Strategie simulieren. Wenn die Long-Position geschlossen wurde, wurde sofort eine neue Short-Position eröffnet. Es war, weil Reserve-Variablen waren Verwendet für beide Arten von Trades. Now mit Version 3 59 oder höher gibt es separate reservierte Variablen für das Öffnen und Schließen lange und kurze Trades. buy - true oder 1 Wert öffnet lange Handel verkaufen - true oder 1 Wert schließt lange Handel kurz - true oder 1 Wert öffnet kurzes Handelsdeckel - wahr oder 1 Wert schließt kurzer Handel. Som, um Kurztests zu retten, müssen Sie Kurz - und Deckungsvariablen zuordnen Wenn Sie das Stop-and-Reverse-System immer auf dem Markt verwenden, verteilen Sie einfach den Verkauf an kurz Und kaufen, um cover. short verkaufen Deckel zu kaufen. Dies simuliert die Art und Weise vor-3 59 Versionen bearbeitet. Aber jetzt AmiBroker ermöglicht es Ihnen, separate Handelsregeln für lange gehen und kurz zu gehen, wie in diesem einfachen Beispiel gezeigt. Lange Trades Ein-und Ausreise Regeln kaufen Cross cci, 100 Verkauf Kreuz 100, cci. Kurze Trades Ein-und Ausfahrt Regeln kurz Cross -100, cci Deckung Kreuz cci, -100.Hinweis, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 sind Sie aus dem Markt. Controlling Handel Preis. AmiBroker bietet nun 4 neue reservierte Variablen Für die Angabe des Preises, bei dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden Diese Arrays haben die folgenden Namen Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Deckungspreis. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle der Handelspreis. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on Montag kaufen bei hoch, sonst kaufen auf close. So können Sie schreiben, um die folgenden zu simulieren echten Stop-orders. BuyStop die Formel für den Kauf Stop Level SellStop die Formel für den Verkauf Stop Level. Wenn irgendwann während des Tages Preise steigen über buystop Ebene hoch buystop der Kaufauftrag erfolgt bei buystop oder niedrig, was höher ist Buy Cross High, BuyStop. Wenn irgendwann während des Tages die Preise unter den Verkaufspreis fallen niedriger Verkaufsstopp der Verkaufsauftrag erfolgt bei Salestop oder hoch, je nachdem, was niedriger ist SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low stellen Sie sicher, dass der Kaufpreis nicht weniger als Low SellPrice min SellStop, High stellen Sie sicher Verkaufspreis nicht größer als High. Bitte beachten Sie, dass AmiBroker Presets Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Coverprice Array Variablen mit den Werten definiert im System Test Einstellungen Fenster unten gezeigt, so können Sie aber don t müssen sie in Ihrer Formel definieren Wenn Sie don t Definieren sie AmiBroker funktioniert wie in den alten Versionen. Bei Backtests wird AmiBroker prüfen, ob die Werte, die Sie dem Kaufpreis, dem Verkaufspreis, dem Shortprice, dem Deckungspreis zugewiesen haben, in den High-Low-Bereich der angegebenen Bar passen. Wenn nicht, wird AmiBroker den hohen Preis anpassen Preis-Array-Wert ist höher als hoch oder auf den niedrigen Preis, wenn Preis-Array-Wert ist niedriger als low. Profit Ziel stoppt. Als Sie sehen können, in der Abbildung oben, neue Einstellungen für Profit-Ziel-Stops sind verfügbar Le im Systemtest-Einstellungsfenster Profit-Ziel-Stopps werden ausgeführt, wenn der hohe Preis für einen bestimmten Tag die Stopp-Ebene überschreitet, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Standardmäßig werden Stopps zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Verkauf definieren Preis-Array für lange Trades oder Cover-Preis-Array für kurze Trades Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von Exit bei Stop-Feature geändert werden. Exit bei Stop-Feature. Wenn Sie markieren Exit in Stop-Box in den Einstellungen werden die Stopps auf exakte Stop-Ebene ausgeführt werden, dh Wenn Sie definieren Gewinn Ziel Stop bei 10 Ihre Haltestelle und der Kaufpreis wurde 50 Stopp Bestellung wird bei 55 ausgeführt werden, auch wenn Ihr Verkaufspreis Array enthält unterschiedliche Wert zum Beispiel Schlusskurs von 56.Maximum Verlust stoppt Arbeit in einer ähnlichen Weise - sie sind Ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag unter die Stopp-Ebene sinkt, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Diese Art von Stopp wird verwendet, um Gewinne zu schützen, während sie Ihren Handel so jedes Mal eine Position verfolgt Wert erreicht ein neues Hoch, der nachlaufende Stopp wird auf einem höheren Niveau platziert Wenn der Profit unter die nachlaufende Stoppebene sinkt, wird die Position geschlossen Dieser Mechanismus wird im Bild unten dargestellt 10 Schleppstopp wird angezeigt. Ein Beispiel Low-Level-Implementierung von Profit-Ziel-Stop in AFL. Buy Cross MACD, Signal. für i 0 i BarCount i if priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Verkaufen i 1 SellPrice i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 sonst Verkaufen i 0.Dies ist ein neues Feature in Version 3 9 Position Dimensionierung in Backtester wird durch neue reservierte Variable implementiert. PositionSize Größe array. Now können Sie steuern Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in die Trade. positive Nummer investiert definieren Dollar Betrag, dass Investiert in den Handel zum Beispiel. PositionSize 1000 investieren 1000 in jedem Trade. negative Zahlen -100 -1 definieren Prozentsatz -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Equity zum Beispiel. PositionSize -50 investieren immer nur die Hälfte Der aktuellen Equity. dynamic Sizing example. PositionSize - 100 RSI. as RSI variiert von 0 100 Dies wird in Position abhängig von RSI-Werte führen - niedrige Werte von RSI wird in höheren Prozentsatz investiert. Wenn weniger als 100 der verfügbaren Bargeld ist in Der verbleibende Betrag verdient dann den Zinssatz, wie er in den Einstellungen definiert ist. Es gibt auch ein neues Kontrollkästchen im AA-Einstellungsfenster Erlaube die Positionsgröße schrumpfen - das steuert, wie der Backtester die Situation verarbeitet, wenn die gewünschte Größe über die PositionSize-Variable das verfügbare Bargeld überschreitet Wird überprüft, die Position wird mit der Größe eingegeben, um das verfügbare Bargeld einzustellen, wenn es unkontrolliert ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie bitte einen neuen Berichtsmodus im AA-Einstellungsfenster Handelsliste mit Preisen und Posgröße Ist ein Beispiel von Tharp s ATR-basierte Position Sizing Technik codiert in AFL. Buy Ihre kaufen Formel hier Verkaufen 0 Verkauf nur von stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 WICHTIG Setzen Sie es auch in den Einstellungen Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Die Technik könnte wie folgt zusammengefasst werden: Das Gesamt-Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000, wir setzen das Risiko auf 1 von tota L Eigenkapital Das Risikostufe wird wie folgt definiert, wenn ein nachlaufender Stopp bei einer 50 Aktie bei etwa 45 den Wert von zwei ATRs gegen die Position ist, wird der 5 Verlust in das 1000 Risiko aufgeteilt, um 200 Aktien zu kaufen Verlustrisiko ist 1000, aber das Zuteilungsrisiko ist 200 Aktien x 50 Aktie oder 10.000 So, wir vergeben 10 des Eigenkapitals auf den Kauf, aber nur riskieren 1000 Edited Auszug aus der AmiBroker Mailingliste. Round Losgröße und Tick Größe. Verschiedene Instrumente sind Gehandelt mit verschiedenen Handelseinheiten oder Blöcken Zum Beispiel können Sie fraktionierte Anzahl von Einheiten von Investmentfonds kaufen, aber Sie können nicht kaufen gebrochene Anzahl von Aktien Manchmal müssen Sie in 10s oder 100s Lose kaufen AmiBroker jetzt können Sie die Blockgröße auf global angeben Und per-Symbol Ebene. Sie können definieren per-Symbol Runde Losgröße in der Symbol-Informationsseite pic 3 Der Wert von Null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und wird die Standard-Runde Losgröße globale Einstellung aus der automatischen Analyse verwenden Einstellungen p Age pic 1 Wenn die Standardgröße auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Anzahl der Aktienverträge erlaubt ist. Sie ​​können auch die Losgröße direkt aus Ihrer AFL-Formel mit RoundLotSize reservierte Variable kontrollieren. Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung Gegebenes Symbol Sie können es auf globaler und per-symbol-Ebene definieren. Wie bei der runden Losgröße können Sie in der Symbol-Informationsseite pic 3 per-Symbol-Tick-Größe definieren. Der Wert von Null weist AmiBroker an, die in den Einstellungen festgelegte Standard-Tick-Größe zu verwenden Seite pic 1 des automatischen Analysefensters Wenn die Standard-Tick-Größe auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass es keinen Mindestpreis gibt. Sie können die Tick-Größe auch aus der AFL-Formel mit der TickSize-reservierten Variablen einstellen und abrufen. Hinweis, dass das Häkchen Größeneinstellung beeinflusst NUR Trades, die durch eingebaute Stopps und ApplyStop verlassen werden. Der Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und die Preisarrays, die vom Benutzer geliefert werden, nicht ändern Akes Sinn nur, wenn Sie eingebaute Stopps verwenden, so dass Austrittspunkte zu erlaubten Preisniveaus anstatt berechnet werden. Beispielsweise in Japan - Sie können keine Bruchteile von Yen haben, also sollten Sie globale Ticksize auf 1 definieren, also eingebaut Stoppt Exit-Trades auf ganzzahligen Ebenen. Eine Kalk-Margin-Einstellung definiert die prozentuale Margin-Anforderung für das gesamte Konto Der Standardwert der Account-Marge ist 100 Dies bedeutet, dass Sie 100 Fonds für den Handel anbieten müssen, und so ist der Weg, wie der Backtester in früheren Versionen gearbeitet hat Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto simulieren Wenn Sie auf Marge zu kaufen, sind Sie einfach Geld von Ihrem Makler zu kaufen Lager mit aktuellen Vorschriften können Sie bis 50 der Kaufpreis der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Broker Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 in das Konto-Margin-Feld siehe Bild 1 Wenn Ihr intiales Eigenkapital auf 10000 eingestellt ist, wird Ihre Kaufkraft dann 20000 sein und Sie können größere Positionen eingeben Dass diese Einstellungen die Marge für das gesamte Konto festlegen und es ist NICHT mit dem Futures-Handel verbunden. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Account handeln. Reverse Eingangssignal Kräfte verlassen Kontrollkästchen auf die Backtester-Einstellungen Wenn es auf die Standardeinstellung - Backtester ist Funktioniert wie in früheren Versionen und schließt bereits offenes Positon, wenn neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, führt der Backtester den derzeit offenen Handel auf und schließt nicht die Position, bis das reguläre Ausgangssignal oder das Abdeckungssignal erzeugt wird Andere Worte, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert Kurze Signale während langer Trades und ignoriert Kaufsignale während kurzer Trades. Allow gleiche Bar Ausfahrt Single Bar Handel Option, um die Einstellungen Wenn es auf die Standard-Einstellungen - Eintrag und Ausgang an der gleichen Bar ist Erlaubt wie in früheren Versionen, wenn es ausgeschaltet ist - Ausstieg kann passieren, ab der nächsten Bar nur dies gilt für reguläre Signale, gibt es eine separate Einstellung für Applys Top-generierte Exits Das Umschalten auf OFF ermöglicht es, das Verhalten von MS-Backtestern zu reproduzieren, das nicht in der Lage ist, am selben Tag zu beenden. Activate stoppt sofort. Diese Einstellung löst das Problem der Prüfung von Systemen, die Trades auf den Markt öffnen In den Versionen vor 4 09 Backtester davon ausgegangen, dass Sie Trades auf Markt schließen, so dass eingebaute Stationen wurden von dem nächsten Tag aktiviert Das Problem war, wenn Sie tatsächlich definierten offenen Preis als der Handel Eintrag Preis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht auslösen die Stopps Es gab einige Veröffentlichte Workarounds basiert auf AFL-Code, aber jetzt müssen Sie nicht brauchen, um sie zu verwenden Einfach, wenn Sie auf offen handeln Sie markieren Aktivieren stoppt sofort pic 1. Sie können fragen, warum nicht einfach die Kaufpreis oder Shortprice-Array überprüfen, wenn es gleich offenen Preis ist Unglücklicherweise gewann dies t Arbeit Warum einfach, weil es doji Tage gibt, wenn der offene Preis gleich ist und dann der Backtester nie wissen wird, ob der Handel am Markt offen oder geschlossen war. Also brauchen wir wirklich eine separate s Etting. Use QuickAFL. QuickAFL tm ist ein Merkmal, das eine schnellere AFL-Berechnung unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Zuerst seit 2003 war es nur für Indikatoren verfügbar, ab Version 5 14 steht es auch in der automatischen Analyse zur Verfügung. Anfangs war die Idee, schnellere Diagramme neu zu zeichnen Durch die Berechnung der AFL-Formel nur für den Teil, der auf dem Diagramm sichtbar ist In ähnlicher Weise kann das automatische Analysefenster Untermenge von verfügbaren Zitaten verwenden, um AFL zu berechnen, wenn der ausgewählte Bereichsparameter kleiner als alle Zitate ist. Erweiterte Erklärung, wie QuickAFL funktioniert und wie Um es zu kontrollieren, wird in diesem Knowledge Base-Artikel zur Verfügung gestellt. Hinweis, dass diese Option nicht nur im Backtester funktioniert, sondern auch bei Optimierungen, Explorationen und Scans.