200 Tage Gleit Durchschnitt Technische Analyse

Moving Averages. Ein gleitender Durchschnitt ist einer der flexibelsten sowie am häufigsten verwendeten technischen Analyse Indikatoren Es ist sehr beliebt bei den Händlern, vor allem wegen seiner Einfachheit Es funktioniert am besten in einer Trendumgebung. In Statistiken ist ein gleitender Durchschnitt einfach Ein Mittelwert eines bestimmten Satzes von Daten Im Falle einer technischen Analyse werden diese Daten in den meisten Fällen durch die Schlusskurse der Bestände für die jeweiligen Tage repräsentiert. Allerdings verwenden einige Händler auch getrennte Mittelwerte für Tagesminima und Maxima oder sogar einen Durchschnitt von Mittelwerten Die sie berechnen, indem sie das tägliche Minimum und Maximum zusammenfassen und durch sie teilen. Dennoch können Sie einen gleitenden Durchschnitt auch auf einem kürzeren Zeitrahmen konstruieren, zum Beispiel durch die Verwendung von Tages - oder Minutendaten. Zum Beispiel, wenn Sie machen möchten Ein 10-tägiger gleitender Durchschnitt, Sie addieren einfach alle Schlusskurse während der letzten 10 Tage und teilen es dann um 10 in diesem Fall ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt. Am nächsten Tag machen wir dasselbe, außer dass wir wieder die Preise nehmen Für die letzten 10 Tage, was bedeutet, dass der Preis, der der letzte in unserer Berechnung für den Vortag war, nicht mehr im heutigen Durchschnitt enthalten ist - er wird durch den gestrigen Preis ersetzt Die Datenverschiebung auf diese Weise mit jedem neuen Handelstag, Daher der Begriff gleitender Durchschnitt. Der Zweck und die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse. Moving Durchschnitt ist ein Trend-nach Indikator Sein Ziel ist es, den Beginn eines Trends zu erkennen, seinen Fortschritt zu folgen, sowie um seine Umkehr zu melden, wenn es auftritt Im Gegensatz zum Charting, bewegte Durchschnitte nicht vorwegnehmen den Anfang oder das Ende eines Trends Sie nur bestätigen, aber nur einige Zeit nach der tatsächlichen Umkehr tritt es stammt aus ihrer sehr Konstruktion, da diese Indikatoren nur auf historische Daten basieren Tage, in denen ein gleitender Durchschnitt liegt, desto eher kann er einen Trend s Umkehrung erkennen Es liegt an der Menge der historischen Daten, die stark beeinflusst den Durchschnitt Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt erzeugt das Signal einer Trendumkehr früher als der 50-Tage-Durchschnitt Allerdings ist es auch so, dass die wenigen Tage, die wir in der gleitenden durchschnittlichen Berechnungen verwenden, die falscheren Signale, die wir bekommen, also die meisten Händler eine Kombination von mehreren gleitenden Durchschnitten verwenden, die alle gleichzeitig ein Signal geben müssen, bevor ein Trader öffnet seine Position auf dem Markt Dennoch kann ein gleitender Durchschnitt hinter dem Trend hinterlassen werden nicht vollständig eliminiert werden. Trading Signale. Any Art von gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um zu kaufen oder verkaufen Signale und dieser Prozess ist sehr einfach Die Charting-Software Plots der Gleitender Durchschnitt als Linie direkt in das Preisschild Signale werden an Orten erzeugt, an denen die Preise diese Linien schneiden. Wenn der Preis über die bewegte durchschnittliche Linie hinausragt, bedeutet dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends und damit ein Kaufsignal Andere Hand, wenn der Preis kreuzt unter der gleitenden durchschnittlichen Linie und der Markt schließt auch in diesem Bereich, es signalisiert den Beginn eines Abwärtstrends und damit stellt es ein Verkaufssignal. Using mehrere Durchschnitte. Wir können auch für die Verwendung von mehreren gleitenden Durchschnitten entscheiden Gleichzeitig, um den Lärm in den Preisen zu eliminieren und vor allem die falschen Signale Whipsaws, die die Verwendung eines einzigen gleitenden durchschnittlichen Erträge. Bei Verwendung mehrerer Mittelwerte tritt ein Kaufsignal auf, wenn der kürzere der Mittelwerte über den längeren Durchschnitt kreuzt, zB die 50-Tage-Durchschnitt kreuzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal in diesem Fall erzeugt, wenn der 50-Tage-Durchschnitt kreuzt unter dem 200-Durchschnitt. Ähnlich können wir auch eine Kombination von drei Mitteln, ega 5- Tag, 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitt In diesem Fall wird ein Aufwärtstrend angezeigt, wenn die 5-Tages-Durchschnittslinie über dem 10-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt Überschreitung der sich bewegenden Mittelwerte, die zu dieser Situation führt, wird als Kaufsignal betrachtet. Umgekehrt wird der Abwärtstrend durch die Situation angezeigt, wenn die 5-tägige Durchschnittslinie niedriger ist als der 10-Tage-Durchschnitt, während der 10-Tage-Durchschnitt niedriger ist als der 20-Tage-Durchschnitt. Mit drei gleitenden Durchschnitten begrenzt gleichzeitig die Menge der falschen Signale, die vom System erzeugt werden, aber es begrenzt auch das Potential für Profit, da ein solches System nur dann ein Trading-Signal erzeugt, nachdem der Trend fest im Markt etabliert ist Kann sogar nur eine kurze Zeit vor der Trendumkehr generiert werden Die Zeitintervalle, die von Händlern für die Berechnung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind ganz anders. Zum Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen sehr beliebt, wie zum Beispiel mit 5-Tage, 21-Tage und 89-Tage Durchschnitte Im Futures-Handel ist die Kombination 4-, 9- und 18-Tage sehr beliebt, auch. Pros und cons. The Grund, warum gleitende Durchschnitte wurden so beliebt, dass sie reflektieren mehrere grundlegende Regeln des Handels Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten hilft Ihnen Um Ihre Verluste zu schneiden, während Sie Ihre Gewinne ausführen Wenn Sie gleitende Durchschnitte verwenden, um Handelssignale zu generieren, handeln Sie immer in Richtung des Markttrends, nicht dagegen. Im Gegensatz zu Diagrammmusteranalysen oder anderen sehr subjektiven Techniken können sich gleitende Mittelwerte ergeben Verwendet, um Handelssignale nach klaren Regeln zu generieren - damit die Subjektivität von Handelsentscheidungen zu beseitigen, die dem Trader s Psyche helfen können. Allerdings ist ein großer Nachteil der bewegten Durchschnitte, dass sie nur dann gut funktionieren, wenn der Markt sich ausbreitet, also in Zeiten von abgehackten Märkten Wenn die Preise in einer bestimmten Preisspanne schwanken, die sie überhaupt nicht funktionieren Solche Periode kann leicht mehr als ein Drittel der Zeit dauern, so dass sich auf bewegte Durchschnitte allein ist sehr riskant Einige Händler, die s warum empfehlen, kombinieren gleitende Durchschnitte mit einem Indikator misst Stärke Von einem Trend, wie z. B. ADX oder die Verwendung von gleitenden Durchschnitten nur als Bestätigungsindikator für Ihr Trading System. Typen der gleitenden Durchschnitte. Die am häufigsten verwendeten Arten von gleitenden Durchschnitten sind Simple Moving Average SMA und Exponentiell gewichtete Moving Average EMA, EWMA. This Art des gleitenden Durchschnitts ist auch bekannt als arithmetisches Mittel und stellt die einfachste und am häufigsten verwendete Art des gleitenden Durchschnitts dar. Wir berechnen es, indem wir alle Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum zusammenfassen, die wir später durch die Anzahl der Tage in der Periode teilen , Zwei Probleme sind mit dieser Art von Durchschnitt verbunden ist es berücksichtigt nur die Daten in den ausgewählten Zeitraum enthalten, z. B. 10-Tage einfache gleitende Durchschnitt berücksichtigt nur die Daten aus den letzten 10 Tagen und ignoriert einfach alle anderen Daten vor diesem Zeitraum Es wird auch oft kritisiert, um alle Daten im Datensatz zuzuordnen, dh in einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt ein Preis von 10 Tagen hat das gleiche Gewicht wie der Preis von gestern - 10 Viele Händler argumentieren, dass die Daten aus dem letzten Tage sollten mehr Gewicht als ältere Daten - was würde dazu führen, dass die Verringerung der durchschnittlichen s hinter dem Trend. This Art von gleitenden Durchschnitt löst beide Probleme mit einfachen gleitenden Durchschnitten verbunden Zuerst gibt es mehr Gewicht in seiner Berechnung auf aktuelle Daten Es auch zu Ein gewisses Maß spiegelt alle historischen Daten für das jeweilige Instrument Diese Art von Durchschnitt wird nach der Tatsache benannt, dass die Gewichte der Daten in die Vergangenheit exponentiell abnehmen Die Steigung dieser Abnahme kann an die Bedürfnisse des Händlers angepasst werden. Technische Analyse Moving Averages. Most Chartmuster zeigen eine Menge von Variation in der Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler, um eine Vorstellung von einer Sicherheit s insgesamt Trend Eine einfache Methode Händler verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte anzuwenden Ein gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis von Eine Sicherheit über eine festgelegte Zeitspanne Durch das Plotten eines durchschnittlichen Preises der Sicherheit wird die Preisbewegung geglättet. Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie funktionieren wird Zu ihren Gunsten Um mehr zu lernen, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Typen von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert bleibt die gleiche Die Berechnungen unterscheiden sich nur in In Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten, Verschiebung von der gleichen Gewichtung von jedem Preis Punkt zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten platziert werden Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach linear und exponential. Simple Moving Average SMA Dies ist die meisten Gängige Methode zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts der Preise Es dauert einfach die Summe aller Vergangenheit Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise in der Berechnung verwendet Zum Beispiel in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt, Die letzten 10 Schlusskurse werden zusammen addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf die sich ändernden Preise zu reduzieren, indem er die Anzahl der Perioden erhöht, die bei der Berechnung verwendet werden. Erhöhung der Anzahl der Zeiträume In der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke der langfristigen Trend und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu beurteilen. Many Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe hat die gleiche Auswirkungen auf das Ergebnis unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und daher auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung von Andere Formen der sich bewegenden Mittelwerte. Linear gewichteter Durchschnitt Dieser gleitende durchschnittliche Indikator ist der am wenigsten verbreitet aus den drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu adressieren Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über ein Bestimmte Zeitspanne und multipliziert sie mit der Position des Datenpunktes und dividiert dann durch die Summe der Anzahl der Perioden. Beispielsweise wird in einem Fünf-Tage-Linear-gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, gestern s um vier und multipliziert So weiter bis zum ersten Tag im Periodenbereich erreicht Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponentielle Moving Average EMA Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die aktuellen Datenpunkte zu legen und ist Betrachtete als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt Ein Verständnis der Berechnung ist nicht generell für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie machen Die wichtigste Sache, um über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern ist, dass es eher auf sie reagiert Neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fällt schneller als ein 15- Zeitraum SMA Dieser leichte Unterschied scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es sich auf returns. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen sowie die Einrichtung von Unterstützung zu identifizieren Und Widerstand Ebenen. Moving Durchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit bewegt sich in einem Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend in Abhängigkeit von der Richtung des gleitenden Durchschnitt Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis ist Darüber hinaus ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend Umgekehrt kann ein abwärts geneigter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von gleitenden Durchschnitten zu betrachten, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt liegt über einem längerfristigen Durchschnitt, der Trend ist auf der anderen Seite, ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt signalisiert eine Abwärtsbewegung im Trend. Moving durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptwege gebildet, wenn der Preis Bewegt sich durch einen gleitenden Durchschnitt und wenn es sich durch gleitende durchschnittliche Übergänge bewegt Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt bewegt Wenn zum Beispiel der Preis einer Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend war, unter einen 50-Periode gleitenden Durchschnitt fällt, Wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durch einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-tägige gleitende Durchschnitt kreuzt Über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis ansteigt. Wenn die Perioden in der Berechnung relativ kurz sind, zum Beispiel 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren Hand, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200, zum Beispiel, wird dies verwendet, um eine langfristige Verschiebung der Trend vorschlagen. Ein weiterer großer Weg gleitende Mittelwerte verwendet werden, um zu unterstützen, und Widerstand Ebenen Es ist nicht ungewöhnlich Um einen Vorrat zu sehen, der fiel, stoppen seinen Niedergang und umgekehrte Richtung, sobald er die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnittes trifft. Ein Durchzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird häufig als Signal durch technische Händler benutzt, daß der Trend umgekehrt ist Preis bricht durch den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt nach unten, es ist ein Signal, dass der Aufwärtstrend umkehrt. Moving Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen Die gängigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage - und 10-Tage-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, Ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10-Tage-Durchschnitt von zwei Wochen. Moving Mittelwerte helfen technische Händler glätten einige der Lärm, das in den täglichen Preisbewegungen gefunden wird, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit anderen Techniken beschäftigen Bestätigen Preisbewegung und patterns. Moving Durchschnittliche Crossovers. Moving durchschnittliche Crossover sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages verwenden Ein Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über ein langsamer Moving Average iea längeren Zeitraum Moving Average, die berücksichtigt wird Ein bullish Crossover oder darunter, die als ein bearish Crossover betrachtet wird. Das Diagramm unten von der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieses Moving Average Paar wird oft von großen gesehen Finanzinstitute als eine lange Reichweite Indikator der Marktrichtung. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average ist in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert Ein Händler könnte erwägen, wenn die kürzere Zeit 50-Tage-SMA-Kreuze über dem 200-Tage-SMA und im Gegensatz dazu könnte ein Händler den Verkauf in Erwägung ziehen, wenn die 50-Tage-SMA unter die 200-Tage-SMA übergeht. In der Grafik oben des SP 500 waren beide potenziellen Kaufsignale extrem gewesen Profitabel, aber die eine potenzielle Verkaufssignal würde einen kleinen Verlust verursacht haben, denken Sie daran, dass die 50-Tage-200-Tage-Simple Moving Average Crossover eine sehr langfristige Strategie ist. Für diejenigen Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving verwenden Durchschnittliche Crossover, die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik könnte verwendet werden Ein Beispiel hierfür ist in der unten aufgeführten Tabelle von Wal-Mart WMT Stock gezeigt. Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden. Die erste Crossover der schnellsten SMA in Das Beispiel oben, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten umgekehrt Trend aber in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf oder Verkauf Bestellung dann. Sie später die zweite Crossover von Die schnellste SMA 10-Tage und die langsamste SMA 50-Tage, könnte einen Händler zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen. Ein konservativer Ansatz könnte sein Zu warten, bis die mittlere SMA 20-Tage über die langsamer SMA 50-Tage, aber das ist im Grunde eine zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik der Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA Kreuzt die nächstschnellste SMA und geht dann in die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA über die langsamere SMA kreuzt. Anstatt von Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA über die nächste schnellste SMA kreuzt, ein weiteres Drittel, wenn die Schnelle SMA überquert die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA über die langsame SMA übergeht. Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages exponentiell nutzt, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover sind oft Angesehene Werkzeuge von Händlern In der Tat sind Crossover oft in den populärsten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator siehe MACD Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Betrachtung in einem Handelsplan. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und nicht Eine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten darstellen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Handel ist inhärent riskant und haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, Verwendung oder die Unfähigkeit zu verwenden, die Materialien und Informationen auf dieser Website zur Verfügung gestellt Vollständiger Haftungsausschluss.